跳躍擴(kuò)散模型下外匯期權(quán)的定價(jià).pdf_第1頁(yè)
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1、本文對(duì)跳躍擴(kuò)散模型下外匯期權(quán)的定價(jià)進(jìn)行了研究。主要內(nèi)容如下： 1.假設(shè)國(guó)內(nèi)外利率均為非隨機(jī)的，通過(guò)測(cè)度變換，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法，得到歐式看漲外匯期權(quán)的定價(jià)公式．對(duì)歐式看跌外匯期權(quán)可作同樣的討論。 2.假設(shè)國(guó)內(nèi)外利率是隨機(jī)的，且受同一個(gè)Brown運(yùn)動(dòng)的影響，即單因子模型．運(yùn)用鞅方法，得到了參數(shù)為常數(shù)時(shí)歐式看漲、看跌外匯期權(quán)的定價(jià)公式，并由此推出其平價(jià)關(guān)系． 3.由于國(guó)內(nèi)外率受影響的因素不同，所以考慮了國(guó)內(nèi)外利率受

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