我國商業(yè)銀行宏觀信用風險壓力測試現狀分析——以S城商行為例.pdf

1、信用風險是銀行業(yè)面臨的主要風險之一，它影響著現代社會經濟生活的各個方面，同時也影響著一個國家的宏觀經濟決策和經濟發(fā)展，甚至還會影響到全球經濟的穩(wěn)定與協調發(fā)展。因此，如何有效地度量和管理信用風險是銀行風險管理者極其關注的問題，是一件令商業(yè)銀行經營管理者費勁心力，不得不時時刻刻認真面對的事。
　　自20世紀80年代以來，金融危機和銀行危機案例層出不窮。凡是危機爆發(fā)時，銀行業(yè)認識到:金融體系的風險和脆弱性不只源于銀行系統(tǒng)內在的創(chuàng)新和發(fā)展

2、，更多的是宏觀經濟和金融環(huán)境變化的結果，那些可能性極小但后果極其嚴重的宏觀經濟事件對銀行體系產生的破壞力有可能是致命的。而以前銀行業(yè)對這部分風險后果的預見性、前瞻性估計不足，對銀行體系的穩(wěn)定性評估過于樂觀。
　　本文以信用風險為視角、壓力測試為主線、以某S城商行為例，通過幾個部分來闡述壓力測試在我國商業(yè)銀行信用風險管理方面的研究與應用，以及對我國銀行業(yè)信用風險管理的可行性操作。
　　本文運用理論與實踐相結合的方法，采用了多元

3、統(tǒng)計回歸和主成分分析的研究方法，從信用風險管理、信用風險壓力測試理論基礎和信用風險壓力測試實證分析三個不同角度進行研究，既注重壓力測試理論基礎的研究和分析，同時又結合我國銀行業(yè)監(jiān)管管理委員會的管理要求和S城商行信貸業(yè)務實際狀況、風險管理水平來構建信用風險壓力測試模型進行實證分析。在研究分析中，我們借助Wilson模型，利用統(tǒng)計分析的方法定量地研究在輕度、中度和重度宏觀經濟壓力情景下對S城商行信貸資產不良率造成的影響，從而為S城商行的貸款