中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)的研究與應(yīng)用.pdf

1、中小企業(yè)對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)發(fā)揮著越來(lái)越大的作用，近幾年來(lái)國(guó)家也出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)和引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)對(duì)中小企業(yè)的信貸支持力度，保證中小企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。然而，銀行在給中小企業(yè)提供貸款的同時(shí)也面臨著貸款無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)，如何評(píng)估和控制信貸風(fēng)險(xiǎn)成為銀行迫切需要解決的問(wèn)題。
　　本文在深入研究風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、粗糙集和支持向量機(jī)等相關(guān)理論的基礎(chǔ)上，針對(duì)我國(guó)中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中評(píng)估指標(biāo)過(guò)多、樣本量較小，非線性分類(lèi)等問(wèn)題，結(jié)合實(shí)際中的企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)

2、評(píng)估體系，提出了基于粗糙集和支持向量機(jī)的中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，來(lái)簡(jiǎn)化評(píng)估企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系和提升風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確率。本文在信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)篩選方面，首先從某商業(yè)銀行采集到300多家中小企業(yè)樣本數(shù)據(jù)，根據(jù)專家建議和經(jīng)驗(yàn)知識(shí)初步的從這些企業(yè)眾多的運(yùn)行屬性中選取流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率、資產(chǎn)負(fù)債率、利息保障倍數(shù)、凈資產(chǎn)率，資產(chǎn)收益率等20個(gè)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)，對(duì)企業(yè)樣本中這20個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，也就是對(duì)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息表

3、進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)齊和連續(xù)屬性值離散化處理，構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估決策表，然后針對(duì)該評(píng)估決策表運(yùn)用粗糙集理論里的逼近精度屬性約簡(jiǎn)算法對(duì)20個(gè)評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行約簡(jiǎn)，在保證評(píng)估決策表的有效信息不丟失的前提下得到了流動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)率、成本費(fèi)用率等11個(gè)評(píng)估指標(biāo)，極大地簡(jiǎn)化了評(píng)估體系。本文在企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型構(gòu)建方面，首先基于約簡(jiǎn)后的評(píng)估指標(biāo)構(gòu)造了企業(yè)評(píng)估樣本的特征向量，經(jīng)過(guò)對(duì)企業(yè)特征樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理后，本文對(duì)線性核函數(shù)、S型核函數(shù)等多種核函數(shù)

4、進(jìn)行試算和比選，通過(guò)它們對(duì)企業(yè)特征樣本的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果確定高斯核函數(shù)作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的核函數(shù)，并結(jié)合網(wǎng)格搜索法和多折交叉驗(yàn)證法對(duì)模型的懲罰參數(shù)和核參數(shù)進(jìn)行了確定，最終構(gòu)建了基于支持向量機(jī)的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，解決了信貸評(píng)估系統(tǒng)中存在的評(píng)估指標(biāo)較多、樣本量較少，非線性分類(lèi)等問(wèn)題，提高了信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性和有效性。
　　本文通過(guò)對(duì)一個(gè)地級(jí)市的中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估應(yīng)用，驗(yàn)證了文中構(gòu)建的中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)的有效性，并實(shí)現(xiàn)了對(duì)企業(yè)信貸