VAR模型與TAR模型在匯率傳遞效應中的研究.pdf

1、宏觀經濟問題的動態(tài)研究以及預測近年來迅速發(fā)展，在日益全球化的世界，經濟體之間的聯(lián)系越來越頻繁。一個經濟體的經濟變化通常會通過匯率形式影響著其他國家的經濟狀況。在本研究中，使用向量自回歸模型來選擇1999年1月至2016年12月的數據，以研究歐元區(qū)匯率波動情況（匯率傳遞），并使用ADF檢驗，脈沖響應分析等。本研究的目的是理解和研究基本的空間計量理論和模型，估計方法，關注動態(tài)空間測量理論和模型，然后應用于解釋宏觀的經濟問題。
　　在本

2、研究中，首先回顧有關VAR模型以及TAR模型的相關定義、模型原理、結構特征、檢驗方法，模型原理的方法以及在計算機上實現估算過程的步驟。
　　宏觀經濟問題大部分數據是非線性的，這已被人們認可。本研究要解決的問題是用模型擬合廣泛存在與現實中這種非線性數據。在以前提出過的許多模型，盡管可以一定程度解決非線性特征，但是這些模型都因為自己的缺陷使得得出的不盡如人意，不能完全解釋實際數據體現的非線性性質。因此，本研究提出通過VAR模型擬合模擬