上市商業(yè)銀行利率風險研究.pdf

1、利率市場化改革是我國金融改革的重要內(nèi)容之一，它將促進社會資金的合理分配也促使經(jīng)濟繼續(xù)穩(wěn)定增長。但是，隨著改革的不斷深入，商業(yè)銀行的存貸利率不再固定，市場的力量將決定存貸利率，金融機構存貸利率浮動區(qū)間和浮動頻率也將不斷擴大，這給商業(yè)銀行的風險管理帶來巨大挑戰(zhàn)。自1986年開始我國開始利率市場化改革，在這近30年時間我國利率市場化進程已經(jīng)取得了顯著成績。利率市場化改革所帶來的利率風險也逐漸顯露出來。本文以利率市場化為背景，從理論分析分析我國

2、商業(yè)銀行的利率風險，并以16家上市銀行為樣本選取2004-2011年度的相關數(shù)據(jù)，實證分析我國上市商業(yè)銀行的利率風險及其影響因素。
　　本文全文分為五個部分。第一部分主要介紹論文研究的背景意義和研究內(nèi)容。第二部分理論分析與文獻回顧。理論分析我國商業(yè)銀行面臨的利率風險、利率風險的原因和利率風險的識別與分析法。第三部分主要介紹我國商業(yè)銀行最常使用的利率敏感性缺口的理論基礎。根據(jù)理論基礎對我國16上市銀行進行利率風險壓力測試，度量當前風

3、險的大小，并對結果進行簡單的分析。第四部在前文得出我國商業(yè)銀行整體面臨利率風險的基礎上，理論我國商業(yè)銀行所面臨利率風險的影響因素。初步分析認為外部因素有市場化程度、國內(nèi)的宏觀環(huán)境（包括經(jīng)濟增上水平、國內(nèi)價格水平和央行的貨幣供給量）。內(nèi)部因素主要是中間業(yè)務占比、存貸結構、管理水平、儲備機會成本。根據(jù)理論分析結果選取16家上市銀行2004-2011年度的相關數(shù)據(jù)進行實證分析我國上市商業(yè)銀行的利率風險的影響因素。第五部分結論與政策建議得出(1