Lasso在廣義線性模型中的應用——基于Logistic回歸方法的財務預警模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著經濟全球化進程加速，企業(yè)面臨的競爭環(huán)境和競爭內容都發(fā)生了很大變化?，F如今我國企業(yè)面臨著來自各方的壓力和各種風險，由于經營管理不善導致企業(yè)破產的例子屢見不鮮。財務預警系統的構建可以有效地預防企業(yè)財務危機的發(fā)生。本文運用一種變量選擇的方法Lasso，根據Logistic回歸模型構建了一種財務預警系統。文章主要分為三個部分，重點是第三部分的財務預警模型的構建，前兩部分是第三部分的理論基礎。第一部分介紹了Lasso的思想、Lasso估計和懲

2、罰項的參數估計。第二部分介紹了廣義線性模型的概念和性質，以及Lasso如何運用在廣義線性模型中。最后是模型的構建部分。首先對比分析了線性概率模型與Logistic回歸模型，說明了Logistic回歸模型對于財務預警系統模型的適用性，然后分別利用企業(yè)被特殊處理前一年和前兩年的財務數據構建模型，模型的預測效果可以證明，利用企業(yè)特殊處理前兩年的數據構建模型更科學。最后，對比Lasso懲罰和elastic net懲罰構建的Logistic回歸模

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