Research on the Determinants of Bank Liquidity Risk and Controlling System Optimization for Ethiopian Commercial Banks.pdf

1、“流動性”一詞在金融市場和金融機構中有幾種不同的含義。首先，流動性代表了金融公司的一種維持資金流入和流出平衡的能力。商業(yè)銀行可以采用不同的策略和方法，以實現(xiàn)這樣的目的。其次，流動性是衡量金融機構將金融資產迅速變現(xiàn)并且無蒙受資金損失的能力。第三，流動性在某種程度上解釋為銀行在金融市場籌集資金的能力，可以是在無擔保的銀行間市場增加負債，在更廣泛的意義上，流動性可以被看作是一個金融機構在資金短缺時融資的能力。因此，簡單地說，影響商業(yè)銀行正常發(fā)

2、揮這些功能的不確定性因素就是流動性風險。
　　對流動性風險的管理，需要銀行管理者識別、衡量并且持續(xù)不斷地控制銀行經營過程中的流動性風險，以及評估在各種可能的情況下，包括不利的條件下商業(yè)銀行如何滿足自身的資金需求。
　　基于上述事實，本文將從兩個方面展開：一方面是指出埃塞俄比亞的商業(yè)銀行流動性風險的主要影響因素，然后評估不同變量對銀行流動性的影響在財務業(yè)績上的體現(xiàn)和促進銀行流動性風險控制體系優(yōu)化的模型。本文以占埃塞俄比亞銀行體

3、系92％的八個商業(yè)銀行為研究樣本，研究時間范圍是從2002年至2013年期間，對影響銀行流動性的八大主要因素進行闡述和分析。多元線性回歸方程的分析結果表明，資本充足率、銀行規(guī)模、不良貸款規(guī)模、利差、通貨膨脹率和短期利率的總容積對銀行的流動性起著顯著影響。實際GDP增長率和貸款增長對銀行的流動性無統(tǒng)計學意義的影響。在統(tǒng)計中顯示，銀行的流動資本充足率和銀行規(guī)模兩個因素對財務業(yè)績產生積極影響，而不良貸款和短期利率對財務業(yè)績造成負面影響。利差和

4、通貨膨脹對財務績效成不顯著的負相關關系。因此，銀行的流動性對財務績效的影響是非線性/正相關和負相關的.
　　另一方面，將上述影響因素考慮在內，在資產負債管理中時間和數量結構上對稱性的原則下，建立資產負債組合優(yōu)化模型基于雙流動性風險控制的優(yōu)化系統(tǒng)，它使用最大的貸款利息為目標函數和資產負債的匹配時間為限制。這個模型建立在兩個基礎上：首先，它控制通過資產負債匹配時的流動性風險，從而解決了銀行擠兌的流動性短缺導致的問題;其次，它通過控制資