基于ARMA-GARCH模型的國債指數(shù)實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、基于ARMA—GARCH模型的國債指數(shù)實證研究EmpiricalresearchoftreasuriesindexesusingARMAGARCHmodels學位類型堂匝亟導師及職稱遞鱟壹蠆』數(shù)援2012年4月獨創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學位論文是本人在導師指導下進行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知，除了文中特別加以標志和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得金壁王些太堂或其他教育機構的學位或證書而

2、使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻均已在論文中作了明確的說明并表示謝意。學位論文作者簽字：多艮勇簽字日期：辦p年年月≯7日學位論文版權使用授權書本學位論文作者完全了解金壁王些太堂有關保留、使用學位論文的規(guī)定，有權保留并向國家有關部門或機構送交論文的復印件和磁盤，允許論文被查閱或借閱。本人授權僉壁王些盔堂可以將學位論文的全部或部分論文內容編入有關數(shù)據(jù)庫進行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復制手段保存、匯編學位論文。(保

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