巴塞爾協議Ⅲ新指標體系下我國商業(yè)銀行流動性風險研究.pdf

1、1694年英格蘭銀行的成立標志著現代商業(yè)銀行的誕生。源于商業(yè)銀行為社會提供資金流動性金融中介服務的行業(yè)特殊性，流動性風險也伴隨而生。縱觀歷次全球金融危機的爆發(fā)，即使在資本充足的情況下，因其具有隱蔽性、傳染性和疊加性等特征，可以迅速地從過剩狀態(tài)逆轉為緊縮狀態(tài)，發(fā)生嚴重的流動性危機。各國及國際組織針對流動性危機的不斷演變和深化，相繼出臺了加強流動性風險管理的國際新標準和監(jiān)管框架。
　　我國商業(yè)銀行已加入到全球化競爭格局中，就必須遵循相

2、關的國際準則，面對全方位的機遇與挑戰(zhàn)，其中，流動性風險是商業(yè)銀行所面臨的核心風險之一。本文從研究流動性風險相關理論文獻出發(fā)，概述了商業(yè)銀行流動性風險的成因、分類、相關理論和發(fā)展趨勢;介紹了作為全球金融機構共同遵循的巴塞爾協議全面風險管理框架和流動性風險管理的最新指標體系，借鑒國外發(fā)達經濟體國家成熟先進的流動性風險管理經驗，結合我國商業(yè)銀行流動性風險管理理論與實踐，闡述了商業(yè)銀行流動性風險的影響因素和治理結構;通過抽取我國商業(yè)銀行歷史數據

3、，定量測算商業(yè)銀行抵御短期和中長期流動性風險能力的流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率，并應用面板數據模型法實證檢驗影響流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率的微觀因素和宏觀因素，論述了應用新指標體系能更好的預測流動性風險的可行性和相關影響因素的重要性，并就如何防范流動性風險和監(jiān)管部門政策參考提供了具體措施和建議。
　　為提高我國商業(yè)銀行流動性風險管理的靈敏性、前瞻性和有效性，需進一步完善流動性管理指標體系和其它配套政策，以加強流動性風險管理的有效