基于不確定性理論的企業(yè)風險動態(tài)管理方法研究.pdf

1、本文所做的主要工作是面向企業(yè)風險管理過程，在不確定性理論基礎上結(jié)合系統(tǒng)論、控制論、人工智能等理論方法提出適合企業(yè)風險管理的動態(tài)的技術性管理方法。 本文由四章組成。第一章論述課題研究的意義和研究的基本思路和框架。第二章，主要研究企業(yè)風險預測的問題，對企業(yè)風險特征指標的預測方法進行研究。第三章，對企業(yè)風險的動態(tài)識別與評價方法的研究。第四章對企業(yè)風險的動態(tài)控制與決策方法進行研究。 本文的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在以下幾點： 1．根

2、據(jù)企業(yè)風險特征指標的特點，提出運用灰色神經(jīng)網(wǎng)絡預測模型來解決對企業(yè)風險特征指標預測的問題。從理論上給出了GNNM(1，1)預測模型適用數(shù)據(jù)的局限性的證明。進而，在GNNM(1，1)預測模型的基礎上建立了GNNM(3，1)預測模型，并通過對企業(yè)風險特征指標的實證分析驗證了該模型的有效性。 2．根據(jù)企業(yè)風險等級識別問題的特點，將模糊模 式識別方法與神經(jīng)網(wǎng)絡識別方法相結(jié)合，使兩種識別方法的優(yōu)勢互補，提出了模糊模式識別神經(jīng)網(wǎng)絡動態(tài)識別方

3、法，并通過實證分析驗證了該方法的有效性。 3．結(jié)合模糊優(yōu)選理論與系統(tǒng)工程理論提出了多層次多目標模糊優(yōu)選動態(tài)綜合評價法，該方法通過建立系統(tǒng)迭代方程，使各評價子系統(tǒng)有機結(jié)合，實現(xiàn)對評價對象的動態(tài)性綜合評價與比較性分析。在確定權重時，采取了主客觀綜合評定法，這種方法綜合了主觀賦權法和客觀賦權法各自所具有的優(yōu)點，可使得多指標綜合評價中權系數(shù)的確定更趨合理。 4．以人的控制行為為出發(fā)點，結(jié)合模糊邏輯、控制理論、系統(tǒng)工程理論、聚類分

4、析技術和關聯(lián)分析技術提出了企業(yè)風險策略控制系統(tǒng)量化方法，以達到轉(zhuǎn)化與解決不相容問題的控制目的。具體包括：基于模糊可拓理論以“勢”的形式給出了企業(yè)風險狀態(tài)空間的描述；通過建立風險因素特征指標的移動離差系數(shù)，來考察特征指標值在一段時期內(nèi)的波動情況，從而實現(xiàn)對風險因素實時的、動態(tài)的識別；為了全面反映控制策略對風險因素的影響，兼顧定量與定性的信息，引入了風險控制策略的多維特性集及其功效函數(shù)；運用可拓理論通過構(gòu)造關聯(lián)函數(shù)來度量和評價控制策略的控制