基于Copula函數的CDO信用風險分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、抵押債務債券(CDO)作為發(fā)展最迅速的結構性信用衍生產品之一，已經出現在國內證券市場中，并取得了較快的發(fā)展。在2007年美國次級債務危機的形成機制中，CDO作為信用風險重組者和傳遞者，扮演了重要角色。在這樣的背景下，對CDO的信用風險進行分析和管理，任務緊迫且意義重大。
　　 本文沿襲簡約式模型，以前人研究的Copula函數方法為分析框架，將違約率、回收率和違約相關性三項因素聯系起來，提出了CDO信用風險分析的整體思路。為了檢驗

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