基于數(shù)理模型分析的保險業(yè)道德風(fēng)險規(guī)避方法研究.pdf

1、隨著我國保險業(yè)的發(fā)展，保險代理市場出現(xiàn)種種諸如故意做假保險單、隱瞞投保人風(fēng)險、誤導(dǎo)甚至故意欺騙投保人等等弊端，這種保險代理人為了自身利益，片面追求業(yè)務(wù)規(guī)模而忽視業(yè)務(wù)質(zhì)量、違規(guī)操作以追求短期利益的道德風(fēng)險現(xiàn)象，嚴(yán)重影響了保險業(yè)的健康發(fā)展。 究其原因，一方面是保險人與保險代理人所構(gòu)成的委托—代理系統(tǒng)中，委托一代理雙方利益不一致、信息不對稱等等系統(tǒng)性原因；另一方面是在實際經(jīng)營過程中采用了不合理的經(jīng)營方式等技術(shù)性原因。 為規(guī)避道

2、德風(fēng)險，將保險人與保險代理人置于委托—代理模型框架中，設(shè)計激勵機(jī)制并進(jìn)行分析。在對保險代理業(yè)的道德風(fēng)險進(jìn)行分類的情況下，分別建立了單期和多期委托—代理模型。在設(shè)計雙重道德風(fēng)險下的單期激勵合約時，引入貢獻(xiàn)率建立了四個雙任務(wù)模型，其中貢獻(xiàn)率和激勵因子雙重作用規(guī)避道德風(fēng)險，并分析了最優(yōu)激勵合約的特征；在設(shè)計多期合約時，引入賠付率建立了多階段模型，其中賠付率將各期聯(lián)系起來，使得多期合約具有自適應(yīng)性和記憶性，賠付率還起到均衡規(guī)避兩類道德風(fēng)險的作用