商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警機制研究.pdf

1、建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警機制是防范銀行信用風(fēng)險，避免發(fā)生銀行信用危機爆發(fā)的重要環(huán)節(jié)。研究如何完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理，并找到適合我國國情的商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警機制，對推進和深化我國銀行信用風(fēng)險的理論研究，增強我國商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力，具有重要意義。 本文在界定風(fēng)險、銀行風(fēng)險和銀行信用風(fēng)險這三個概念的基礎(chǔ)上，對銀行信用風(fēng)險管理理論做了系統(tǒng)的總結(jié)，指出構(gòu)建風(fēng)險預(yù)警機制是建立銀行管理系統(tǒng)的首要環(huán)節(jié)，且分為風(fēng)險識別與風(fēng)險測定兩個階段，

2、并指出我國目前實行的風(fēng)險集中管理模式，較之風(fēng)險分散管理模式存在很大的缺陷。在對我國銀行信用風(fēng)險的成因分析中，首先運用委托代理理論分析產(chǎn)生機理，然后結(jié)合我國商業(yè)銀行發(fā)展的歷史背景和現(xiàn)實環(huán)境，深入分析特有成因。 本文的主體是研究如何構(gòu)建銀行信用風(fēng)險預(yù)警機制，總共分為四個部分：技術(shù)基礎(chǔ)、系統(tǒng)構(gòu)建、實證分析和風(fēng)險防范。其中技術(shù)基礎(chǔ)部分，分別就國內(nèi)外各種風(fēng)險識別技術(shù)和風(fēng)險測定技術(shù)的原理，作出了系統(tǒng)的總結(jié)，并進行初步的比較；構(gòu)建系統(tǒng)部分，基

3、于對各種技術(shù)的優(yōu)劣勢分析，結(jié)合我國商業(yè)銀行的實際情況和目標管理模式，構(gòu)建出反映客戶償債能力的指標體系，并選擇主成分分析法與人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模式識別系統(tǒng)作為構(gòu)建風(fēng)險預(yù)警的風(fēng)險識別技術(shù)，選擇VaR法的CreditMetrics模型和CVaR技術(shù)作為構(gòu)建風(fēng)險預(yù)警的風(fēng)險測定技術(shù)；實證分析部分，運用了銀行的客戶資料和前述所構(gòu)建的預(yù)警指標體系，在SPSS和MatLab程序?qū)嶒灄l件下完成了對風(fēng)險識別系統(tǒng)的實證分析，再通過分析真實案例，并運用案例的數(shù)據(jù)，在