金融風險的度量方法及其在我國的應用研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、風險度量是金融風險管理的基礎,為此,該文以風險度量為核心概念,以市場風險和信用風險為研究對象,系統(tǒng)地介紹了西方發(fā)達國家有關風險度量的概念、方法和模型.其中,針對市場風險度量的方法包括靈敏度測量風險方法和波動性測量風險方法,與之相關的風險度量概念有方差、持續(xù)期、β系數(shù)、δ類系數(shù)和在險價值;針對信用風險度量的方法包括基于財務比率的風險測量方法和基于波動性的風險測量方法,與之相關的風險度量概念有信用評級、Z分數(shù)、轉換矩陣、違約頻率.在這些概念

2、和方法的基礎上,探討了它們應用于風險管理的條件和關鍵技術,并指出它們的缺陷和未來研究的發(fā)展方向.同時,結合中國目前的實際情況,針對各種風險測量方法的適用范圍,研究了它們在中國應用的現(xiàn)狀、不足、困難、前景及改進措施:對已應用的風險測量方法,指出其與發(fā)達國家的差距,并探討了改進措施;對已能應用而尚未應用的風險測量方法,分析了其可行性和應用的難點,并針對中國金融市場的現(xiàn)實,提出應用之的具體辦法與步驟;對尚未能應用的風險測量方法,研究了其在中國

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