基于神經(jīng)網(wǎng)絡優(yōu)化的股指預測模型研究.pdf

1、從19世紀建立以后，股票市場的漲跌已經(jīng)成為反映一個國家國民經(jīng)濟的重要指標。它的作用不僅被政府部門所重視，也成為了廣大投資者的關注對象。股票價格的變化和未來發(fā)展趨勢對投資者來說是非常重要的。對股價預測越準確，投資者就能在風險較小的情況下獲得較大的利潤。股票市場的變化對于國家的國民經(jīng)濟發(fā)展和現(xiàn)代化建設也具有舉足輕重的作用。因此對股票價格的預測研究，不僅有利于投資者掌握科學的投資方法，幫助投資者進行科學理性的投資，使投資者在風險最小的情況下獲

2、得最大的收益，而且在宏觀層面上也具有重大的理論意義和誘人的應用前景。
　　本文以股票價格預測分析為研究的出發(fā)點，以廣泛應用于預測實踐的BP神經(jīng)網(wǎng)絡技術為基礎，探討了基于模擬退火算法優(yōu)化的BP神經(jīng)網(wǎng)絡股價預測模型的有效性，并討論了該預測模型相關參數(shù)變化對預測結果的影響。文章通過總結和歸納前人研究的基礎上，系統(tǒng)分析評述了應用于股票價格預測的各種分析方法。通過對股票價格的各種預測方法和所面臨問題的分析，本文提出了基于模擬退火算法優(yōu)化的B

3、P神經(jīng)網(wǎng)絡股價預測模型。通過對上證指數(shù)的實證分析，并與指數(shù)平滑法，ARIMA方法等傳統(tǒng)時間序列分析方法的比較可知，改進后的BP神經(jīng)網(wǎng)絡具有良好的預測精度和穩(wěn)定性，能夠很好的預測股票價格。之后，文章從兩個方面對這個模型做了更進一步研究。首先本文在這個模型的基礎之上提出了滾動預測方法，通過將輸出值加入到模型輸入值中進行滾動預測未來一段時間的股票指數(shù)，由于計算機的限制預測結果并不理想，但為投資者進行股票的中短期預測提供了一種新的思路和方法。其