多置信水平Worst-case條件風(fēng)險(xiǎn)模型及其應(yīng)用.pdf

1、多目標(biāo)決策與投資組合決策是決策分析中的重要課題，廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)、金融、工程等領(lǐng)域.本文基于多目標(biāo)理論與Worst-case條件風(fēng)險(xiǎn)建立了資產(chǎn)組合優(yōu)化模型，在隨機(jī)變量服從離散界約束分布和混合分布的情況下分別分析了模型的特性和計(jì)算方法，并將研究成果應(yīng)用于電力資產(chǎn)分配中風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)的優(yōu)化相關(guān)問(wèn)題.其主要內(nèi)容如下：
　　 第一章緒論部分介紹了本文選題背景、風(fēng)險(xiǎn)度量理論及發(fā)展?fàn)顩r、多目標(biāo)決策的基本理論以及隨機(jī)規(guī)劃下的多目標(biāo)最小風(fēng)險(xiǎn)解和本文的

2、創(chuàng)新之處。
　　 第二章介紹了Conditional Value-at-Risk(CVaR)的定義、性質(zhì)及其應(yīng)用，并建立了基于CVaR的利潤(rùn)-風(fēng)險(xiǎn)模型。進(jìn)一步，引入Worst-case Conditional Value-at-Risk(WCVaR)，介紹了其定義、性質(zhì)及WCVaR下的利潤(rùn)-風(fēng)險(xiǎn)模型。
　　 第三章基于多目標(biāo)決策理論和離散界約束下建立了多置信水平下最小化WCVaR組合優(yōu)化模型，并運(yùn)用多目標(biāo)處理技術(shù)和對(duì)偶理

3、論將復(fù)雜的min-max多目標(biāo)優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單的單目標(biāo)線(xiàn)性規(guī)劃問(wèn)題。以發(fā)電商電能分配為應(yīng)用背景，運(yùn)用蒙特卡洛模擬對(duì)所建立模型進(jìn)行了仿真測(cè)試。
　　 第四章在混合分布和WCVaR利潤(rùn)-風(fēng)險(xiǎn)模型下基于多置信水平建立了三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)-利潤(rùn)魯棒組合優(yōu)化模型，并在損失函數(shù)為線(xiàn)性的假設(shè)下將其化簡(jiǎn)為單目標(biāo)線(xiàn)性規(guī)劃問(wèn)題并進(jìn)行了仿真，蒙特卡洛模擬顯示了模型的有效性。這為發(fā)電商的投資組合和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了新策略。
　　 第五章總結(jié)本文的研究工作和