基于VAR模型分析的我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理研究.pdf

1、金融安全是國家經(jīng)濟(jì)安全的核心，金融風(fēng)險危及金融安全。在我國目前的金融體系下，由于資本市場起步較晚，以商業(yè)銀行貸款為主的間接融資方式仍占據(jù)主導(dǎo)地位，因此普遍認(rèn)為我國商業(yè)銀行業(yè)面臨的最主要風(fēng)險是貸款風(fēng)險。盡管貸款風(fēng)險分為信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險等，但就實(shí)際情況而言，目前的貸款風(fēng)險主要表現(xiàn)為信用風(fēng)險，即由于借款人不能按時償還本息而造成損失的風(fēng)險。
　　 本文首先論述了商業(yè)銀行信用風(fēng)險及信用風(fēng)險的控制管理理論，并論述了我國商業(yè)銀行

2、信用制度建設(shè)的必要性，然后歸納了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的特點(diǎn)、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的發(fā)展趨勢以及信用風(fēng)險模型在我國商業(yè)銀行應(yīng)用中存在的局限性。之后主要介紹了VAR模型的相關(guān)變量及參數(shù)設(shè)置、VAR值的計算方法、VAR模型的用途等模型相關(guān)理論，并結(jié)合建設(shè)銀行2008年相關(guān)年報數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，通過計算建設(shè)銀行信用風(fēng)險，分析其實(shí)際信用風(fēng)險暴露情況下的風(fēng)險資本水平評估其持有資本與實(shí)際風(fēng)險的匹配狀況。最后結(jié)合風(fēng)險控制模型，提出了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險控

3、制的建議。
　　 最終得出研究結(jié)論，即金融全球化的發(fā)展對每個商業(yè)銀行的風(fēng)險管理都提出了新的挑戰(zhàn)，而金融風(fēng)險的內(nèi)容也在全球化的過程中不斷的被添加和拓展，只有那些將風(fēng)險控制在自己可承受范圍的商業(yè)銀行，才能夠在全球化的競爭中立于不敗之地。隨著我國信用評級系統(tǒng)的建立，計算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，商業(yè)銀行可以獲得更為全面和準(zhǔn)確的相關(guān)客戶的信用數(shù)據(jù)，這將會不斷的豐富和完善違約率數(shù)據(jù)庫，為我們做進(jìn)一步的量化分析建立強(qiáng)大的信息平臺。此外，隨著計算機(jī)