基于半?yún)?shù)估計Copula函數(shù)選擇準則問題的研究.pdf

1、基于半?yún)?shù)估計的Copula函數(shù)選擇準則問題的研究CopulaInfmationCriterionbasedonsemiparametricestimation學科專業(yè):概率論與數(shù)理統(tǒng)計研宄生:王乃瑩指導教師:梁馮珍副教授天津大學理學院二零一六年五月中文摘要模型是人們對客觀現(xiàn)象的反映及描述。針對數(shù)據(jù)來建立相應模型是解決有關問題的重要方法。其中，模型的選擇問題作為統(tǒng)計分析的基礎，具有十分重要的研宄意義。Copula函數(shù)是連接邊緣分布和聯(lián)合

2、分布的一類函數(shù)，它作為一種有效的數(shù)據(jù)建模工具，在各個領域都得到了廣泛的應用。運用Copula函數(shù)來建立模型的首要任務是在給定的Copula函數(shù)族中，選取一個合適的Copula函數(shù)模型?；谌珔?shù)極大似然估計的AIC準則是常用的模型選擇標準。而在實際應用中，往往將其用于半?yún)?shù)偽極大似然估計，因此存在模型選擇的偏差。CIC準則適用于半?yún)?shù)偽極大似然估計，但對于大部分在邊界處增長過快的Copula密度函數(shù)該準則失效。本文基于此，建立適用于半?yún)?/p>

3、數(shù)的Copula函數(shù)模型選擇準則，并進行有關的分析和比較。首先介紹Copula函數(shù)的相關理論，主要包括幾種常見的Copula函數(shù)以及Copula函數(shù)估計方法。其次，系統(tǒng)闡述幾種重要的Copula函數(shù)選擇準則，主要包括AIC準則，CIC準則以及xvCIC準則，詳細說明每種模型的適用范圍和建立過程。對CIC準則進行改進，建立wCIC準則，即降低Copula密度函數(shù)在邊界處的權重，是CIC準則的加權版本。wCIC準則打破了原準則的局限性，適用