個別風險模型中總索賠額分布函數的界值及模型推廣研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、保險風險模型的研究在理論上和實際應用方面都具有十分重要的意義,該文對經典風險模型進行拓展、完善.并創(chuàng)立新的分析技術和研究方法,討論總索賠額分布函數的界值.而后在求得總索賠額分布函數的界值的基礎上,求破產概率等重要指標.1.在經典的個別風險模型中,討論了總索賠額分布函數的界值研究及應用,如:若單個保單索賠額分布函數F(x)有f(x)/F(x)關于x遞增,且F(x)有均值μ(0<μ<∞),則總索賠分布函數F<,S>(x)有當0≤x≤μ,F<

2、,s>(x)≥e<'x/nμ>;當x>μ,F<,S>(x)≤e<'-ωx/nμ>,其中ω為方程1-ω=e<'-ωx/nμ>的最大根(0<ω<1).并將經典的個別風險模型推廣到非同質的個別風險模型和隨機利率下的個別風險模型,使用隨機化的方法將非同質的個別風險模型轉化為同質的個別風險模型,使用累積函數法得到隨機利率下的個別風險模型中盈余過程的分布情況,而且給出了大量實例.2.在開放的個別風險模中,研究各重要指標的求解.重點討論了總索賠額分布

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