極值理論在非壽險中的應用方法研究.pdf

1、極值理論在非壽險中的應用方法研究TheResearehofthemethodofaPPlieationofextremevaluetheoryinnon一lifeinsurance學位申請人:王海斌年級2007級學科專業(yè):保險學研究方向:保險精算指導教師:定稿時間:李恒玉2009教授11月極值理論在非壽險中的應用方法研究同樣的方式，介紹了模型本身和參數(shù)的估計，最終得出了GPD模型的風險度量表達式—極值風險度量模型。出于風險管理或者風險分

2、散的考慮，非壽險公司往往需要再保險。那么如何準確對風險轉移或者說是再保險定價就成為非壽險公司和再保險公司必須關注的問題。由于非壽險索賠數(shù)據(jù)的厚尾部特征，單一分布很難準確擬合索賠數(shù)據(jù)，尤其是對厚尾部的擬合。而常用的風險厘定法、分層攤收期定價法以及經(jīng)驗定價法方法也稱風險損失法等再保險定價的實務方法，但是這些方法有如下缺陷:一是，如果賠付數(shù)據(jù)不充分或者數(shù)據(jù)波動性太大了，再保險價格的厘定偏差就會加大以至于影響保險公司的經(jīng)營二是，由于極值索賠數(shù)據(jù)

3、少，因此怎么樣在定價中合理地考慮極值事件是必須解決的一個問題。因此這些方法可能不適合對呈現(xiàn)出厚尾部賠付數(shù)據(jù)的非壽險業(yè)務的再保險定價。極值模型能夠對尾部風險進行很好的度量，在GPD模型的基礎上，可以很精確的對這類厚尾部賠付數(shù)據(jù)的非壽險業(yè)務的再保險定價，于是本文就基于極值模型得出了極值再保險定價模型?！疅o論是保險公司還再保險公司，都需要對然自災害或者統(tǒng)稱為極值風險進行有效的防范和管理。極值風險的發(fā)生會引起保險業(yè)務的賠付偏離正常的期望，影響保

4、險業(yè)的經(jīng)營，可能導致保險公司的虧損，嚴重的，可能會破產(chǎn)。因此保險業(yè)通常需要提取總準備金以應對極值風險。巨災準備金或者是總準備金是應對非預期的損失而計提的一種準備金，也可以說成是為了應對保險責任范圍內(nèi)的特大自然災害和意外事故所造成的損失后果而提取的一種準備金。巨災準備金的計提是如此重要，那么就必須準確的計量出巨災準備金的大小。在發(fā)達國家，保險公司對于巨災準備的確認與計量一般都是根據(jù)法律或法規(guī)中的規(guī)定公式來進行的，而我國對于總準備金的計提方