一類(lèi)均值回復(fù)的歐式期權(quán)定價(jià)研究.pdf

1、一類(lèi)均值回復(fù)的歐式期權(quán)定價(jià)研究ThestudyoftheEuropeanoptionpricingforakindofmeanreversionmodels學(xué)口丐：學(xué)科專(zhuān)業(yè)213020204372摘要摘要在金融中，期權(quán)是給予購(gòu)買(mǎi)者權(quán)利(沒(méi)有義務(wù))在合約到期日或之前，以敲定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或者賣(mài)出一種標(biāo)的資產(chǎn)(或工具)的合約。期權(quán)定價(jià)一直是期權(quán)市場(chǎng)的核心。期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值取決于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和敲定價(jià)格之間的價(jià)差，有許多經(jīng)典模型對(duì)期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，比如Bl

2、ack—Scholes期權(quán)定價(jià)模型，二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型，蒙特卡洛期權(quán)定價(jià)模型，有限差分期權(quán)定價(jià)模型等。1973年，B腸如和ScholesE11】給出了期權(quán)定價(jià)的B腸ck—Scholes公式，在這個(gè)模型中，標(biāo)的資產(chǎn)服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)，而且得到了期權(quán)定價(jià)的顯示解。從此以后數(shù)理金融的理論研究在此基礎(chǔ)上得到了飛速發(fā)展。近年來(lái)，跳擴(kuò)散問(wèn)題是標(biāo)的資產(chǎn)擴(kuò)散過(guò)程中的一個(gè)非常熱門(mén)的研究課題，本文在Kou[6】的雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型的基礎(chǔ)上加入了具有均值回復(fù)和序