量化投資交易策略研究.pdf

1、量化投資在海外的發(fā)展已有三四十年的歷史,其投資業(yè)績(jī)穩(wěn)定,市場(chǎng)規(guī)模和份額不斷擴(kuò)大,得到了越來(lái)越多的投資者的認(rèn)可。特別是最近十年,量化投資在海外得到了飛速發(fā)展,以西蒙斯為代表的頂尖級(jí)量化投資大師利用量化投資策略和方法創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)神話(huà)。國(guó)外量化投資基金數(shù)量的增長(zhǎng)已經(jīng)逐漸超過(guò)了傳統(tǒng)投資基金。
　　然而,國(guó)內(nèi)的量化投資領(lǐng)域還處于發(fā)展起步階段,量化投資占金融投資的比重不超過(guò)5％。隨著2010年4月股指期貨的出臺(tái),量化投資在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)?/p>

2、力逐漸顯現(xiàn),各大券商和機(jī)構(gòu)投資者紛紛對(duì)量化交易展開(kāi)深度研究。量化投資基金近兩年在國(guó)內(nèi)的再度火熱,使得部分量化基金的業(yè)績(jī)處于領(lǐng)先地位,為廣大國(guó)內(nèi)投資者帶來(lái)了更多更豐富的投資產(chǎn)品選擇。
　　本文從實(shí)際出發(fā),針對(duì)量化投資的基本概念、發(fā)展現(xiàn)狀、投資平臺(tái)、交易策略等方面,進(jìn)行了較為全面的闡述及分析。并根據(jù)當(dāng)前研究的需要,自行開(kāi)發(fā)搭建了量化投資平臺(tái),以便靈活方便地支持量化投資策略的模擬分析。在此基礎(chǔ)上,基于滬深300股指期貨市場(chǎng)的歷史數(shù)據(jù),本