基于結構化風險模型的上海證券市場證券投資組合研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩89頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、本文研究的主要目的是揭示我國上海證券市場收益的因素，并以結構化風險模型進行驗證，找到最優(yōu)的投資組合。針對本課題的特點，本文主要采取比較分析法、定性分析和定量分析相結合的研究方法。
　　首先，本文介紹了投資組合的相關理論，以及不同的模型提出的關于風險因素選擇的理論，針對目前上海證券交易市場的情況，對于影響證券收益率的因素做了詳細的分析，為下文的分析奠定了理論基礎。
　　其次，利用資產(chǎn)投資組合理論對上海證券交易市場的現(xiàn)狀做出分析

2、，同時，把結構化風險模型引入上海證券交易市場，對市場情況作出合理的分析，然后應用結構化風險模型得出最優(yōu)的證券投資組合，揭示了上海證券交易市場上存在的合理的證券投資組合的有效性。
　　再次，本文利用定性分析和定量分析相結合的方法，采用回歸分析，利用回歸結果，分析各個風險因素對證券收益率的影響，在一定程度上對風險因素做出測度。采用實證分析，把結構化風險模型和單指數(shù)模型均應用于上海證券交易市場，通過比較揭示模型的有效性及風險因素與證券收

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論