中國商業(yè)銀行操作風險的度量與控制研究.pdf

1、操作風險管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理的重要內(nèi)容。在全球經(jīng)濟一體化，銀行競爭國際化、白熱化的時代背景下，風險管理正日益成為商業(yè)銀行增強競爭力的核心手段。商業(yè)銀行操作風險管理，成為近年來銀行風險管理領(lǐng)域中的一個前沿和熱點問題，國際銀行界在理論和實踐中對操作風險管理進行了較深入的研究。
　　從轉(zhuǎn)軌時期的國內(nèi)商業(yè)銀行實際情況來看，操作風險管理基本上處于起始階段。對于操作風險管理的理論研究、制度規(guī)范、實際應用等遠遠落后于信用風險和市場風險管理

2、。操作風險的定義、風險度量和控制沒有形成統(tǒng)一的理論體系；對操作風險種類、影響因素及風險指標的研究缺乏規(guī)范化、系統(tǒng)化的界定；在風險定量分析中，統(tǒng)計方法及系統(tǒng)方法的采用，也受實際管理時間短、數(shù)據(jù)不充分等因素的制約，具有一定的局限性。隨著中國銀行業(yè)的發(fā)展，面臨的操作風險因素復雜多變，加強操作風險管理的研究，全面提升操作風險管理水平成為中國商業(yè)銀行亟待解決的問題。
　　本文首先在分析國內(nèi)外操作風險管理相關(guān)研究成果基礎(chǔ)上，比較國內(nèi)外學者研究

3、的視角和方法，結(jié)合中國銀行業(yè)實際情況，運用系統(tǒng)理論、流程理論、內(nèi)部控制理論對商業(yè)銀行操作風險識別和度量進行理論分析，明確操作風險管理流程的構(gòu)成。在操作風險管理流程中重點研究操作風險的識別、度量和控制技術(shù)。在操作風險識別中，運用混沌理論的小數(shù)據(jù)量法證明商業(yè)銀行操作風險系統(tǒng)具有混沌特征，長期可預測性較差，但混沌是可以控制的，通過對混沌系統(tǒng)的控制和誘導，改變操作風險系統(tǒng)的動態(tài)行為，以期實現(xiàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定；建立基于關(guān)鍵風險誘因（KRD）的操作風險關(guān)

4、鍵風險指標（KRI）體系；在此基礎(chǔ)上進行操作風險暴露識別，并全面、客觀分析商業(yè)銀行操作風險損失特征。在操作風險度量中，以自我評估法為基礎(chǔ)，構(gòu)建基于極值理論峰值法的CVaR模型，以CVaR作為計算商業(yè)銀行“操作風險度”的基礎(chǔ)。在操作風險監(jiān)測中，設(shè)計業(yè)務(wù)流程中的操作風險過程監(jiān)測流程；構(gòu)建基于模糊優(yōu)選和L-M算法的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的操作風險程度測評模型并進行實證分析。在對操作風險識別、度量和監(jiān)測基礎(chǔ)上，提出操作風險的綜合控制技術(shù)，即對操作風

5、險預期損失采取規(guī)避和預提操作風險損失準備金的方法；對非預期損失分別非重大損失、重大損失、災難損失進行管理。提出以“操作風險度”為核心對全部非重大損失、部分重大損失和災難損失配置經(jīng)濟資本；對部分重大損失和部分災難損失采取風險外包與保險等操作風險緩釋技術(shù)降低操作風險損失，減輕經(jīng)濟資本配置壓力；對部分災難損失制定業(yè)務(wù)持續(xù)計劃，采取風險自留技術(shù)處理。
　　本文重點研究商業(yè)銀行操作風險管理流程中的操作風險度量和控制的理論和方法，研究中采用C

6、VaR度量模型較準確反映商業(yè)銀行操作風險的非預期損失和重大損失，運用“操作風險度”清晰反映商業(yè)銀行操作風險經(jīng)濟資本配置要求。嵌入量化控制的操作風險管理流程可以完成操作風險識別、度量、監(jiān)測、控制、報告等系統(tǒng)管理要求，對于豐富和補充商業(yè)銀行操作風險管理理論和方法，解決中國商業(yè)銀行操作風險管理過程中存在的問題，降低商業(yè)銀行操作風險管理運作成本，提高決策效率，增強商業(yè)銀行的核心競爭能力具有重要的理論和現(xiàn)實意義。隨著中國商業(yè)銀行操作風險管理理論與