基于SOM神經(jīng)網(wǎng)絡理論的商業(yè)銀行信貸客戶評價.pdf

1、商業(yè)銀行是提供結(jié)算和資金融通的企業(yè)，從現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)生的300多年前到銀行業(yè)蓬勃發(fā)展，業(yè)務日益多元化的今天，信貸業(yè)務一直是銀行的主要業(yè)務。任何經(jīng)營活動都必然有風險，信貸業(yè)務也不例外。銀行信貸業(yè)務的風險就是信貸收益或損失的不確定性，這種不確定性來源于兩個方面，一是商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理上的風險，二是商業(yè)銀行外部風險，即客戶經(jīng)營狀況的變化而引起的到期無法履行債務的風險。防范信貸風險是銀行資產(chǎn)經(jīng)營的核心內(nèi)容之一，防范的重點是客戶風險，而要防范客

2、戶風險必須有工具識別風險，建立客戶評價的體系正是要解決這樣的問題?？蛻粼u價是信貸業(yè)務的基礎(chǔ)和關(guān)鍵性環(huán)節(jié)，是適應國際金融標準，提高增量貸款質(zhì)量，優(yōu)化存量貸款及提高競爭能力的需要，是防范風險的根本性措施。 信貸客戶評價涵蓋的內(nèi)容十分豐富，包括客戶類別的識別，客戶評價材料的收集和整理，客戶評價框架的確立，企業(yè)財務、現(xiàn)金流量分析及價值評估，評價指標體系及評價模型構(gòu)建，貸款額度分析，客戶評價報告撰寫等等。當前，商業(yè)銀行主要采用信用評級的方

3、法來評價客戶。20世紀以來，信用評級發(fā)展迅速，世界許多國家都設(shè)立了評級機構(gòu)。我國的信用評級工作相對于世界其他國家發(fā)展較晚，開始于20世紀80年代末。1997年以后，一些相對正規(guī)的信用評級機構(gòu)出現(xiàn)并發(fā)展，四大國有商業(yè)銀行的客戶信用評價機構(gòu)也不斷對各自的評級方法及技術(shù)進行修訂，使之趨于更加完善。 由于我國的信用評級工作起步晚，評級方法和技術(shù)還不夠成熟，信用評價制度與體系也不夠完善，因此，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級時，還存在一些問題：

4、首先，信用評級方法的分析手段不足，風險揭示缺乏全面；其次，缺少大型的數(shù)據(jù)庫記錄一個較長時間段內(nèi)的企業(yè)財務數(shù)據(jù)和違約情況，缺乏數(shù)據(jù)支撐的分析和估值使信用風險分析有較大的偏差；第三，我國對商業(yè)銀行風險管理的立法不足限制了信用風險分析的實際應用。以上三個問題，主要涉及客戶評價方法選擇、客戶信息獲取及評級結(jié)果實際應用三方面。后兩個問題的解決，需要國家相關(guān)法律、法規(guī)、政策的支持，本文并不對此作深入討論，僅圍繞第一個問題，即評價方法問題進行展開。

5、 信用評級問題的實質(zhì)可以看作是模式識別中的分類與排序問題。評級目的是采用某種多指標綜合評價方法將所有客戶劃分成c個級別或類型。因此，評價指標體系的確立及評價模型的構(gòu)建，是整個信用評級的關(guān)鍵。本文將其作為論述的重點，力圖確立一個涵蓋財務與非財務因素，包含定量與定性指標的比較客觀的指標體系；并對傳統(tǒng)的信用評級手段和方法(主要是分類方法)進行改進，運用非線性建模過程的自組織特征映射神經(jīng)網(wǎng)絡(SOM神經(jīng)網(wǎng)絡)對客戶進行分類，在分類的基礎(chǔ)上

6、，對其進行排序，評定客戶等級。論文共分為四章。 第一章是全文的鋪墊，主要介紹了信貸客戶評價的涵義、必要性、現(xiàn)狀及當前我國商業(yè)銀行在信貸客戶評價方面存在的問題。本章首先對信貸及信貸風險作了界定，在此基礎(chǔ)上，闡明了信貸客戶評價的涵義。然后，分析了信貸客戶評價的必要性。接下來，介紹了信貸客戶評價，特別是銀行信用評級的發(fā)展現(xiàn)狀。最后，分析了當前我國商業(yè)銀行在信用評級方面存在的問題，并闡明了本文的論述重點——客戶評價指標體系及評價模型的構(gòu)

7、建。 第二章圍繞信貸客戶評價指標選擇這一問題而展開。首先分析了選擇評價指標應遵循的四項原則。然后，分別從財務和非財務角度出發(fā)，闡述了評價指標的初選，一共選取了16項財務指標和3項非財務指標。本章最后對評價指標篩選進行了論述，采用變量聚類方法對財務指標進行分類，再運用因子分析方法選擇各類的代表性指標。 第三章的重點是介紹基于自組織特征映射神經(jīng)網(wǎng)絡(SOM神經(jīng)網(wǎng)絡)的信貸客戶分類方法。本章首先分析了傳統(tǒng)評價方法及其缺陷。接下

8、來，闡述了SOM神經(jīng)網(wǎng)絡的拓撲結(jié)構(gòu)，學習、工作規(guī)則及回想過程。最后對如何確定恰當?shù)目蛻舴诸悢?shù)及網(wǎng)絡競爭層神經(jīng)元數(shù)目進行了討論。 第四章是本文的核心和重點。本章結(jié)合實際情況，構(gòu)建了一個基于財務與非財務指標體系和SOM神經(jīng)網(wǎng)絡理論的信貸客戶評價模型。首先，討論了客戶信息采集及建模原始數(shù)據(jù)獲取。然后，對財務指標進行分類，并對各類指標進行因子分析，最終篩選出8項財務指標。接下來，具體闡述了信貸客戶評價模型的構(gòu)建，包括客戶分類和客戶評級。